典型文献
基于点线面波动率刻画视角的BS改进模型
文献摘要：
Black-Scholes(BS)期权定价模型的波动率常数假设一直备受质疑.文章采用点线面波动率估计方法对BS模型进行了改进.结果表明:(深度)实值的沪深300指数期权用点波动率MABS模型进行定价误差最小;线波动率的AHBS模型易出现过拟合,不是稳健的定价模型选择;基于薄板样条插值方法(TPS)的ISBS模型能够完整构造出关于在值程度和剩余到期时间的隐含波动率曲面,尤其适合在虚值和平值期权定价时使用.
文献关键词：
期权定价;BS模型;波动率曲面;插值方法;误差估计
中图分类号：
作者姓名：
范庆倩;封思贤
作者机构：
南京师范大学商学院,南京210023;南京师范大学金陵女子学院,南京210023
文献出处：
引用格式：
[1]范庆倩;封思贤-.基于点线面波动率刻画视角的BS改进模型)[J].统计与决策,2022(15):16-21
A类：
MABS,AHBS,ISBS,波动率曲面
B类：
点线面,面波,改进模型,Black,Scholes,期权定价模型,估计方法,线波,过拟合,模型选择,薄板,样条插值,插值方法,TPS,到期,隐含波动率,误差估计
AB值：
0.261023
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