典型文献
基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建
文献摘要：
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架.研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关.对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性.
文献关键词：
Granger因果;协整;广义误差修正模型;原假设
中图分类号：
作者姓名：
靳庭良
作者机构：
河南财经政法大学,郑州450002
文献出处：
引用格式：
[1]靳庭良-.基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建)[J].统计与决策,2022(11):50-55
A类：
广义误差修正模型,GECM
B类：
协整性,Granger,因果关系检验,框架构建,VAR,检验问题,等价,差分模型,DM,数线,线性约束,多项式,阶数,原假设,含参数,变量组
AB值：
0.210499
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