典型文献
跨行业风险溢出冲击下我国银行业系统性风险研究
文献摘要：
实体行业受到外部冲击时存在跨行业风险溢出效应,导致银行所持有的不同行业资产的损失之间存在较高相关性.本文首先基于LASSO-VAR构建行业风险溢出网络,准确刻画特定行业风险上升带来的行业间风险联动特征.然后,利用DBNM-BA模型构建跨行业风险溢出冲击下的"实体行业-银行系统"两层级风险网络,并分别识别两层级网络中导致银行业系统性风险上升的关键节点:系统重要性行业和系统脆弱性银行.本文实证研究表明:(1)若不引入行业风险溢出网络,我国银行业系统性风险被低估约57.78％.(2)系统重要性行业方面.行业间风险溢出特征对系统重要性行业分布具有显著影响,行业相对规模的影响显著性次之,行业贷款集中度的影响显著性最弱.(3)系统脆弱性银行方面.我国银行体系抗风险能力总体呈上升趋势.2015年之后,国有商业银行和股份制商业银行风险水平迅速降低,银行业系统性风险主要来源于部分城市商业银行与农村商业银行.本文为我国采取精准措施防范化解系统性风险提供科学参考依据.
文献关键词：
银行业系统性风险;行业间风险溢出网络;DBNM-BA模型;抛售-降价机制
中图分类号：
作者姓名：
刘志东;张培元;荆中博
作者机构：
中央财经大学管理科学与工程学院,北京 100081
文献出处：
引用格式：
[1]刘志东;张培元;荆中博-.跨行业风险溢出冲击下我国银行业系统性风险研究)[J].中国管理科学,2022(12):1-12
A类：
DBNM,行业间风险溢出网络
B类：
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AB值：
0.277133
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