典型文献
基于有限人口数据的死亡率预测与年金偿付能力评估
文献摘要：
鉴于我国人口普查数据稀缺,抽样调查数据质量不高给人口死亡率预测带来的不利影响,本文在贝叶斯MCMC研究框架下利用贝叶斯因子和离差信息准则进行死亡率预测的模型选择和拟合效果的评估,并进一步比较了不同模型和数据组合下年金的定价、统计特征、风险度量和偿付能力资本要求.结果表明Lee-Carter有限数据模型和三年高质量普查数据的组合能有效降低模型离差,提高死亡率预测的精度,并且能更好抓住年金价格分布的尖峰厚尾特征,结合TVaR风险度量能有效缓解Solvency Ⅱ中基于VaR的方法缺陷,更准确地评估年金产品中的长寿风险.
文献关键词：
死亡率预测;有限数据;贝叶斯MCMC方法;TVaR风险度量
中图分类号：
作者姓名：
胡仕强;鲍亚楠
作者机构：
浙江财经大学金融学院,浙江杭州310016
文献出处：
引用格式：
[1]胡仕强;鲍亚楠-.基于有限人口数据的死亡率预测与年金偿付能力评估)[J].数理统计与管理,2022(03):381-393
A类：
TVaR,Solvency
B类：
人口数据,年金,偿付能力,能力评估,人口普查数据,稀缺,抽样调查,数据质量,人口死亡率预测,MCMC,研究框架,下利,贝叶斯因子,离差,信息准则,模型选择,拟合效果,下年,统计特征,风险度量,Lee,Carter,有限数据,数据模型,金价,价格分,尖峰厚尾,长寿风险
AB值：
0.358775
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