典型文献
面向基金赎回风险应对场景的决策优化
文献摘要：
对于基金管理者而言,投资者提前或大额赎回有可能带来流动性风险,因此需要提前进行融资以应对需求.为了降低融资成本,同时满足赎回需求,建立一种混合整数二次约束规划模型.模型符合实际业务约束,引入融资成本波动的不确定性,将成本波动的风险量化为方差,同时考虑融资成本和风险的最小化.当不考虑风险时,模型退化为确定性优化命题.使用金融机构提供的算例进行仿真,优化结果能够兼顾决策的最优性和求解的快速性,满足实际业务的需求.对比确定性和不确定性模型得到的决策方案,分析总结降低融资风险的方法,针对方差上限进行灵敏度分析,结果进一步支持已有观点.
文献关键词：
资产负债管理;基金赎回风险应对;混合整数二次约束规划;随机规划;不确定性
中图分类号：
作者姓名：
罗煦阳;宋春跃
作者机构：
浙江大学控制科学与工程学院,杭州310027;浙江大学工业控制技术国家重点实验室,杭州310027
文献出处：
引用格式：
[1]罗煦阳;宋春跃-.面向基金赎回风险应对场景的决策优化)[J].控制与决策,2022(01):151-159
A类：
基金赎回风险应对,混合整数二次约束规划
B类：
决策优化,基金管理,投资者,大额,来流,流动性风险,融资成本,规划模型,符合实际,风险量化,模型退化,金融机构,最优性,快速性,确定性模型,融资风险,灵敏度分析,资产负债管理,随机规划
AB值：
0.263245
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