典型文献
国债期货跨期价差研究——原理、套期保值分析及预测框架
文献摘要：
本文从理论和实际操作视角出发,分析了10年期国债期货T合约跨期价差的形成原理和历史走势;讨论了在不同市场环境下,跨期价差如何影响套期保值成本及套期保值效果;分析了季节效应、跨期价差、价格趋势、价差动量以及净基差这5个因素驱动跨期价差变化的机理,并构建打分模型,对跨期价差变化趋势进行预测.研究结果表明,模型给出明确判断的有24次,其中预测成功的有15次,准确率为62.5％.这种方法可以较为有效地解释和预测跨期价差的变化趋势.
文献关键词：
国债期货;跨期价差;套期保值;打分模型
中图分类号：
作者姓名：
张沐光;赵凡青
作者机构：
国泰君安证券固定收益外汇商品部客需业务部;上海财经大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]张沐光;赵凡青-.国债期货跨期价差研究——原理、套期保值分析及预测框架)[J].债券,2022(11):22-29
A类：
跨期价差,打分模型
B类：
国债期货,套期保值,实际操作,合约,形成原理,走势,市场环境,季节效应,价格趋势,差动,基差
AB值：
0.141515
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
