典型文献
基于Flink的金融市场风险计量研究与实践
文献摘要：
金融市场风险是商业银行的主要风险之一.随着我国逐步融入世界经济体系,大中型银行采用巴塞尔资本协议Ⅱ(以下简称"巴Ⅱ")作为风险管理的工具.目前,国内大部分金融机构采用外购软件的方式满足市场风险计量以及估值等核心功能监管要求,部分银行先后通过引入咨询与技术支持的模式实现风险计量以及估值的自主可控.巴塞尔资本协议Ⅲ(以下简称"巴Ⅲ")的发布,对资本计量的过程提出了更为全面、审慎的要求,同时巴Ⅲ新内模法下的计算量估计可达现行巴Ⅱ内模法的30倍以上,因此在巴Ⅲ的具体实施中,如何提升计算的运行效率是市场风险计量面临的主要挑战之一.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
程勇;蒋心怡;白名男;丹晓东
作者机构：
中国农业银行研发中心
文献出处：
引用格式：
[1]程勇;蒋心怡;白名男;丹晓东-.基于Flink的金融市场风险计量研究与实践)[J].中国金融电脑,2022(07):53-58
A类：
内模法
B类：
Flink,金融市场风险,计量研究,商业银行,主要风险,入世,世界经济,经济体系,大中型,巴塞尔,分金,金融机构,外购,估值,核心功能,功能监管,监管要求,分银,自主可控,审慎,计算量,主要挑战
AB值：
0.375229
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