典型文献
中美玉米期货市场波动的关联性及其溢出效应研究
文献摘要：
玉米期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场,在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用.近日中国玉米期货市场价格波动剧烈,受到各界高度关注.本文选取2010年—2022年中美玉米期货价格的日度数据,通过构建BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,从中美玉米期货市场价格的关联性及溢出效应视角进行分析.结果表明:中美玉米期货市场存在双向的波动溢出效应,并且美国对中国玉米期货市场溢出效应更强;中美两国的玉米期货市场存在很强的动态相关性,即使政策、突发事件也只能产生轻微的影响.
文献关键词：
中美玉米期货;波动溢出效应;动态关联性;BEKK-GARCH模型;DCC-GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
周大朋;穆月英
作者机构：
中国农业大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]周大朋;穆月英-.中美玉米期货市场波动的关联性及其溢出效应研究)[J].当代农村财经,2022(06):58-62
A类：
中美玉米期货
B类：
期货市场,市场波动,农产品期货,套期保值,价格发现,市场价格,价格波动,玉米期货价格,BEKK,GARCH,DCC,波动溢出效应,市场溢出,中美两国,动态相关性,动态关联性
AB值：
0.17504
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