典型文献
基于VAR模型的我国大豆期货市场价格影响因素分解
文献摘要：
大豆期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场,在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用,但是一直以来期货价格波动频繁,因此本文基于VAR模型对大豆期货市场价格的影响因素进行分析.依次进行了平稳性检验、协整检验、建立向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解等步骤进行实证分析.结果表明,我国大豆期货价格与大豆现货价格、进口价格、相关商品期货价格以及国际大豆期货价格之间存在协整关系,且大豆期货价格受自身影响程度最大,相关商品期货价格和大豆进口价格也有明显的影响,而我国大豆期货价格受国外的大豆期货价格影响程度在削弱.最后根据结论给出相关的建议.
文献关键词：
大豆期货价格;平稳性检验;协整检验;向量自回归(VAR)
中图分类号：
作者姓名：
周大朋;穆月英
作者机构：
中国农业大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]周大朋;穆月英-.基于VAR模型的我国大豆期货市场价格影响因素分解)[J].当代农村财经,2022(05):55-59
A类：
B类：
VAR,期货市场,市场价格,价格影响因素,因素分解,农产品期货,套期保值,价格发现,价格波动,平稳性检验,协整检验,向量自回归模型,脉冲响应函数,方差分解,大豆期货价格,现货价格,进口价格,商品期货价格,协整关系,身影,大豆进口
AB值：
0.166729
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