典型文献
基于频域视角的我国能源行业股指风险溢出研究
文献摘要：
文章基于向量自回归与频谱分解,运用广义预测误差方差分解技术对十一个能源子行业,分别从短期、中期、长期三个频域视角分析能源行业的均值溢出与波动溢出效应.研究发现,能源行业短期均值溢出以及长期波动溢出较为显著,其中,电网行业存在较强的短期均值溢出能力,而水电与煤炭行业的长期波动溢出水平较高;时变分析发现,不同时期的宏观变化冲击皆对能源行业的风险溢出效应造成影响.基于研究结论,分别从监管者、投资者以及能源企业角度提出相应政策建议.
文献关键词：
能源行业指数;股票市场;GFVED;均值溢出;波动溢出
中图分类号：
作者姓名：
叶致昂;刘瀚樯;金云飞
作者机构：
南京审计大学金融学院,江苏南京 211815;上海理工大学能源与动力工程学院,上海 200093
文献出处：
引用格式：
[1]叶致昂;刘瀚樯;金云飞-.基于频域视角的我国能源行业股指风险溢出研究)[J].上海立信会计金融学院学报,2022(06):18-41
A类：
能源行业指数,GFVED
B类：
频域,国能,股指,向量自回归,频谱分解,预测误差,误差方差,方差分解,分解技术,十一个,视角分析,均值溢出,波动溢出效应,煤炭行业,时变分析,风险溢出效应,造成影响,监管者,投资者,能源企业,股票市场
AB值：
0.309962
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