典型文献
碳市场与股票市场间的风险溢出效应研究
文献摘要：
研究碳市场与股票市场间的风险溢出,深层次揭示其中的内在机制与规律,对于有效防范碳金融风险具有重要意义.本文基于广义预测误差方差分解构建溢出指数,从静态和动态两个层面捕捉中国碳市场与电力、材料、房地产、工业、金融、传统能源、新能源等股票板块市场之间的风险溢出强度和方向;在此基础上,进一步从复杂网络视角构建"碳-股票"系统的风险溢出网络,识别风险的中心与演化.结果表明:碳市场与股票市场之间存在一定的风险溢出,碳市场是各股票板块市场的风险净接收方,但不同板块的影响具有非对称性,其中新能源市场的影响最大.在宏观经济波动和有关政策出台时,碳市场与股票市场之间的风险溢出也会发生波动;工业板块市场是"碳-股票"系统的风险中心,基于上述结论提出了相关政策建议.
文献关键词：
碳市场;股票市场;溢出指数;时变溢出;网络分析
中图分类号：
作者姓名：
王喜平;王婉晨
作者机构：
华北电力大学 经济管理系,河北 保定 071003
文献出处：
引用格式：
[1]王喜平;王婉晨-.碳市场与股票市场间的风险溢出效应研究)[J].技术经济,2022(06):131-142
A类：
B类：
股票市场,风险溢出效应,内在机制,碳金融,金融风险,预测误差,误差方差,方差分解,溢出指数,中国碳市场,房地产,传统能源,复杂网络,网络视角,风险溢出网络,识别风险,收方,非对称性,新能源市场,宏观经济波动,政策出台,时变溢出
AB值：
0.302097
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