典型文献
稀疏组Lasso Granger因果图模型及应用
文献摘要：
辨识序列间的因果联系是时间序列分析的主要任务之一.将Granger因果关系的检验问题转换为变量选择问题,应用稀疏组Lasso方法辨识序列间Granger因果关系的存在性和因果影响的滞后阶数.提出了稀疏组Lasso Granger因果图模型,顶点表示多维时间序列的分量序列,顶点间的有向边表示序列间存在的Granger因果关系,定义了滞后信息矩阵揭示因果影响的滞后信息.数值模拟验证了在各种维数和滞后影响结构的模型下,样本量对估计效果的影响.应用到中国宏观经济数据,进行实证分析的结果表明,稀疏组Lasso Granger因果图方法能够较好地揭示序列间的因果关系结构.
文献关键词：
Granger因果关系;稀疏组Lasso;图模型;向量自回归模型
中图分类号：
作者姓名：
高伟;杨海忠;杨露
作者机构：
西安财经大学统计学院,陕西西安710100
文献出处：
引用格式：
[1]高伟;杨海忠;杨露-.稀疏组Lasso Granger因果图模型及应用)[J].统计与信息论坛,2022(04):3-12
A类：
B类：
Lasso,Granger,因果图模型,因果联系,时间序列分析,主要任务,因果关系,检验问题,问题转换,变量选择,存在性,滞后阶数,顶点,多维时间序列,模拟验证,后影,样本量,中国宏观经济,经济数据,关系结构,向量自回归模型
AB值：
0.323475
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