典型文献
基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测
文献摘要：
季度GDP是反映一国或地区经济实力、市场规模及经济短期波动状况的重要经济指标,政府需要采用一定方法对其监测和预测,并根据监测和预测结果制定合适的宏观经济调控政策.季度GDP的预测方法包括ARIMA模型、灰色系统预测、混频数据模型等,其中混频数据模型综合利用了月度和季度数据,信息更全,预测效果更优.借鉴国家统计局、OECD等机构对经济景气预测的先行指标,通过各先行指标的月度数据和季度GDP的滞后项,构建带有被解释变量滞后项的ADL-FA-MIDAS模型,然后利用1995—2020年的月度样本数据和季度GDP的滞后期实现了对季度GDP的预测.预测结果表明,ADL-FA-MIDAS模型的样本外预测的均方根误差为0.0447,小于ARIMA模型和ADL-M-MIDAS模型预测结果的RMSE,预测效果较好.
文献关键词：
宏观经济先行指标;季度GDP预测;ADL-FA-MIDAS模型
中图分类号：
作者姓名：
杨凤娟;刘君阳
作者机构：
河南大学 经济学院,河南 开封 475003
文献出处：
引用格式：
[1]杨凤娟;刘君阳-.基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测)[J].统计理论与实践,2022(01):16-22
A类：
宏观经济先行指标
B类：
ADL,FA,MIDAS,经济实力,市场规模,短期波动,经济指标,宏观经济调控,调控政策,ARIMA,灰色系统预测,混频数据,数据模型,型综合,月度,国家统计局,OECD,景气,后项,滞后期,样本外预测,RMSE
AB值：
0.29244
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