典型文献
新格局下中国金融稳定状况指数构建及其与美国货币政策间的区制关系分析
文献摘要：
中国金融的稳定性在早年间深受国际政治经济格局的影响,加之近些年中美贸易、日韩贸易等争端持续升级,资本市场首当其冲,但中国金融却为何表现得越发稳定?本文选取14个经济指标借助状态空间模型重建了中国金融稳定状况指数,验证了近十年我国金融市场典型事件造成的波动.然后,采用MS-VAR模型实证研究发现,美国货币政策变动与我国金融稳定状况存在区制转移:2014年10月以前,美国消费者物价指数的变动对我国金融稳定影响较大、影响期较长;2014年10月以后,联邦基金利率的调整对我国金融稳定影响较为明显,但影响幅度下降、影响期缩短至5个月.这表明"新常态"提出以来,我国金融稳定向好,同时美国货币政策的变动对我国金融稳定的影响呈下降态势.
文献关键词：
金融稳定状况指数;美国货币政策;状态空间模型;MS-VAR模型;脉冲响应
中图分类号：
作者姓名：
柴建;王子洋;张钟毓
作者机构：
西安电子科技大学经济与管理学院,西安710000;天津大学管理与经济学部,天津300072
文献出处：
引用格式：
[1]柴建;王子洋;张钟毓-.新格局下中国金融稳定状况指数构建及其与美国货币政策间的区制关系分析)[J].管理评论,2022(08):3-14
A类：
金融稳定状况指数
B类：
指数构建,美国货币政策,关系分析,早年间,国际政治经济,经济格局,中美贸易,日韩,争端,资本市场,首当其冲,经济指标,状态空间模型,模型重建,金融市场,典型事件,VAR,区制转移,消费者物价指数,联邦基金利率,脉冲响应
AB值：
0.252264
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