典型文献
美元和油价时变相关性新特征研究
文献摘要：
长期以来美元和油价之间维持了稳定的负相关关系,但近期美元和油价多次出现同向变动,相关性表现出新的特征.本文运用DCC-GARCH模型研究1983年至2021年美元指数与WTI油价之间的时变相关性,发现在2001年和2015年出现显著变化.投资者和石油企业应关注该特征,及时调整相关投资组合策略和油价研判方法.
文献关键词：
美元指数;国际油价;时变相关性
中图分类号：
作者姓名：
王震;何曦
作者机构：
中国海油集团能源经济研究院,北京100013
文献出处：
引用格式：
[1]王震;何曦-.美元和油价时变相关性新特征研究)[J].中国能源,2022(02):6-12
A类：
B类：
时变相关性,新特征,多次出,DCC,GARCH,美元指数,WTI,投资者,石油企业,投资组合,组合策略,国际油价
AB值：
0.343712
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
