典型文献
带有破产时刻的新款变额年金定价研究
文献摘要：
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率的前提下给出了用两种不同估值方法得到的公平保费的解析表达式.通过详细考虑投保人投资账户的破产时刻给出了公平保费的估值,并与传统经典估值方法进行了比较.使用蒙特卡罗方法模拟并比较了两种方法下的保险公司损失和公平保费.结论是,传统定价方法夸大了投保人投资账户提前破产的可能性,从而增加了保险公司极端预期损失的可能.
文献关键词：
组合期益;最低到期权益保证;最低提款权益保证;随机死亡率;随机利率
中图分类号：
[2]
政治、法律（D）
/
法律（D9）
/
中国法律（D92）
/
类目复分（D922.1/.6）
/
财政法（D922.2）
/
经济法（D922.29）
/
国民经济与社会发展法令（D922.291）
/
破产法（D922.291.92）
作者姓名：
王苏鑫;张樱露;宫晶
作者机构：
中国民航大学理学院,天津300300;南京理工大学数学与统计学院,江苏南京210094
文献出处：
引用格式：
[1]王苏鑫;张樱露;宫晶-.带有破产时刻的新款变额年金定价研究)[J].南开大学学报（自然科学版）,2022(06):36-47,57
A类：
最低到期权益保证,最低提款权益保证,随机死亡率,组合期益
B类：
破产,产时,新款,年金,金定,定价研究,加在,VA,小权,身故,记为,保险公司,套利,估值方法,保费,解析表达式,投保人,账户,传统经典,蒙特卡罗方法,定价方法,夸大,预期损失,随机利率
AB值：
0.283227
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
