典型文献
我国碳排放交易价格波动及其影响因素研究——兼析履约日附近价格突变与日常价格波动规律
文献摘要：
对我国碳排放交易价格波动因素开展研究,有助于探讨并完善碳交易市场价格形成机制.首先,通过理论分析将碳价波动因素概括为内在市场机制因素和能源价格、极端天气、宏观经济等外在因素.其次,对各因素是否对碳价具有显著影响进行实证检验:一方面,采用Bai-Perron多重内生突变点检验法对碳价序列的自回归模型进行检验,结果发现:各试点碳价均发生多次结构性突变,且突变点均发生在每年的履约日前后,认为履约机制是造成碳价结构突变的直接内在因素.另一方面,采用Engle-Granger协整检验对能源价格、极端天气、宏观经济因素变量与碳价的关系进行检验,结果发现:这些因素均对碳价具有显著影响,且石油价格与宏观经济指标PMI的影响相对较大.基于此,应完善市场机制建设,纳入更多市场参与者;控排企业要加速绿色转型,提高碳配额的主动管理能力;金融机构要主动开展碳金融业务,推动市场合理定价.
文献关键词：
碳金融;碳排放交易市场;价格波动;协整检验;突变点检验
中图分类号：
作者姓名：
夏睿瞳
作者机构：
中国建设银行研修中心(研究院)
文献出处：
引用格式：
[1]夏睿瞳-.我国碳排放交易价格波动及其影响因素研究——兼析履约日附近价格突变与日常价格波动规律)[J].价格理论与实践,2022(11):129-132,210
A类：
Perron,主动管理能力
B类：
交易价格,价格波动,履约,常价,波动规律,碳交易市场,市场价格,价格形成机制,碳价波动,市场机制,能源价格,极端天气,Bai,突变点检验,检验法,自回归模型,各试,日前,结构突变,内在因素,Engle,Granger,协整检验,宏观经济因素,素变量,石油价格,经济指标,PMI,多市场,控排企业,绿色转型,高碳,碳配额,金融机构,碳金融业务,合理定价,碳排放交易市场
AB值：
0.346371
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