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违约风险与流动性风险对债券利差影响的交互效应
文献摘要：
本文基于双向固定效应模型的实证研究结果表明,违约风险、流动性风险和风险交互均会对债券利差产生影响,其中风险交互对债券利差的影响最强,提高了流动性风险与违约风险对债券利差的边际效应.通过分析不同违约风险与流动性风险组合下的风险交互对债券利差的影响差异,发现风险交互效应与违约风险和流动性风险的风险等级不存在必然联系,中(低)风险组合的债券可能存在高风险交互效应,因而在受到负面冲击时可能发生实质性违约.
文献关键词：
违约风险;流动性风险;债券利差;交互效应
中图分类号：
作者姓名：
张景淇;郭凯;蔺学如
作者机构：
东北财经大学财税学院;辽宁(大连)自贸区研究院;东北财经大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]张景淇;郭凯;蔺学如-.违约风险与流动性风险对债券利差影响的交互效应)[J].金融论坛,2022(03):13-22
A类：
B类：
违约风险,流动性风险,债券利差,交互效应,双向固定效应模型,边际效应,影响差异,风险等级,必然联系,负面冲击
AB值：
0.160062
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