典型文献
中国金融机构系统性金融风险研究
文献摘要：
为了厘清金融机构间的风险传染效应,基于沪深上市77家金融机构的日度股票收益率构建分位数回归的CoVaR模型,度量金融机构系统性风险水平,采用网络拓扑分析法建立风险传染网络.研究结果表明,证券、银行、保险对系统性金融风险的影响较大,随着中国金融的不断发展,多元金融对系统性金融风险的贡献增加;规模越大的机构更容易成为风险来源;由于业务关联程度增加,中小规模金融机构在机构风险传染网络中的地位不容忽视.
文献关键词：
CoVaR;系统性金融风险;风险溢出;网络关联
中图分类号：
作者姓名：
林维维;李莉莉
作者机构：
青岛大学经济学院,青岛266061
文献出处：
引用格式：
[1]林维维;李莉莉-.中国金融机构系统性金融风险研究)[J].青岛大学学报（自然科学版）,2022(01):129-134
A类：
B类：
金融机构,系统性金融风险,风险研究,风险传染效应,股票收益率,分位数回归,CoVaR,系统性风险,风险水平,网络拓扑分析,证券,易成,风险来源,关联程度,中小规模,风险溢出,网络关联
AB值：
0.322164
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