典型文献
基于双重跳跃Heston模型的上证50ETF期权定价度量分析
文献摘要：
上证50ETF作为我国证券市场的第一只场内股票期权,其随机波动率及定价等相关问题的研究一直广受关注.本文考虑引入双重跳跃项,构建了带有双重跳跃的Heston模型,通过扩散项高斯近似分解,将L-M跳识别与复合分位数估计方法相结合,实现了上证50ETF数据的跳跃识别及随机波动率参数的有效估计;并在此基础上利用深度学习算法给出了上证50ETF期权定价问题合理的度量分析.
文献关键词：
随机波动率;双跳识别;复合分位数估计;深度学习算法;期权定价
中图分类号：
作者姓名：
雷园园;于威威
作者机构：
首都经济贸易大学统计学院 北京 100070
文献出处：
引用格式：
[1]雷园园;于威威-.基于双重跳跃Heston模型的上证50ETF期权定价度量分析)[J].现代营销,2022(30):32-34
A类：
复合分位数估计,双跳识别
B类：
跳跃,Heston,上证,50ETF,期权定价,度量分析,证券市场,一只,场内,股票期权,随机波动率,扩散项,高斯近似,估计方法,有效估计,深度学习算法
AB值：
0.25837
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
