典型文献
通胀风险和激励方案下DC型养老金的最优投资
文献摘要：
随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的最优投资策略;对于动态的资产组合,应用伊藤引理得到资产组合的动力学公式,通过增加一个辅助的劳动资本过程将原始问题转化为等价的自筹资金问题,最后从终端收益中导出最优投资策略,并通过数值分析得出通胀风险和激励方案对最优投资策略的影响;结果表明:在几何布朗运动资产价格动态和CRRA效用函数的设定下,最优投资策略比例呈峰谷分布.
文献关键词：
DC养老金;通胀风险;激励方案;辅助劳动资本;鞅方法;对偶控制
中图分类号：
作者姓名：
余鑫;王传玉;何学强
作者机构：
安徽工程大学 数理与金融学院金融工程系,安徽 芜湖241000
文献出处：
引用格式：
[1]余鑫;王传玉;何学强-.通胀风险和激励方案下DC型养老金的最优投资)[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2022(02):107-112
A类：
CRRA,辅助劳动资本,对偶控制
B类：
通胀风险,激励方案,DC,养老金制度,养老金管理,管理计划,激励措施,激励管理,投资方,金融市场,最优投资策略,资产组合,引理,理得,原始问题,问题转化,等价,自筹资金,资金问题,中导,几何布朗运动,资产价格,效用函数,定下,峰谷,鞅方法
AB值：
0.285647
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