典型文献
"保险+期货"的套期保值比率和绩效评估研究——以黄玉米为例
文献摘要：
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率.研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比率具备最佳的套期保值效果;延长套期保值期限可获得更强的套期保值效果;农业保险对应"保险+期货"的套期保值期限远长于经销商等主体时,风险降低效果显著;我国期货市场的有效性还有待提高,保险公司在参与"保险+期货"时须保持谨慎.
文献关键词：
"保险+期货";套期保值绩效;OLS模型;B-VAR模型;GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
姚定俊;张路;程恭品
作者机构：
南京财经大学 金融学院,江苏 南京 210023;南京财经大学 经济学院,江苏 南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]姚定俊;张路;程恭品-."保险+期货"的套期保值比率和绩效评估研究——以黄玉米为例)[J].金融理论与实践,2022(05):10-18
A类：
B类：
套期保值比率,绩效评估,评估研究,黄玉米,大连商品交易所,玉米期货,期货合约,现货,OLS,VAR,GARCH,套期保值绩效,保险公司,加套,降低风险,模型确定,期限,农业保险,经销商,风险降低,期货市场
AB值：
0.247837
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