典型文献
一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型
文献摘要：
本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型.该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计.本文研究模型参数的拟极大似然估计,并在较弱矩条件下证明估计量的渐近正态性;数值模拟结果证实该模型在有限样本下的有效表现;实证研究表明:该模型可以提高数据拟合效果,因而具有一定应用价值.
文献关键词：
自回归滑动平均模型;DAR模型;拟极大似然估计;矩条件;渐近正态性
中图分类号：
作者姓名：
梁鑫;陈小玲;张兴发;李元
作者机构：
广州大学 经济与统计学院,广东 广州510006;广州大学 岭南统计科学研究院,广东 广州510006
文献出处：
引用格式：
[1]梁鑫;陈小玲;张兴发;李元-.一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型)[J].广西师范大学学报（自然科学版）,2022(01):195-205
A类：
B类：
GARCH,误差项,自回归滑动平均模型,DAR,ARMA,异方差,研究模型,拟极大似然估计,矩条件,估计量,渐近正态性,有限样本,数据拟合,拟合效果
AB值：
0.237022
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
