典型文献
基于MS-GARCH-MIDAS的组合预测模型的研究及应用
文献摘要：
传统的GARCH类时间序列预测模型,通常会因为结构断点或机制转移产生的伪持续性而影响预测性能.针对该问题,设计了一种基于MS-GARCH-MIDAS非线性时间序列组合预测模型来提高预测精度,一方面引入马尔可夫状态转换过程解决了结构断点和机制转换的问题,另一方面利用组合预测弥补了单结构模型结果不稳定的缺点.以上证指数为例,比较组合预测模型与传统模型的预测结果.实验结果表明,与其他模型相比,MS-GARCH-MIDAS平均组合预测模型能有效提高预测精度.
文献关键词：
马尔可夫状态转移;时间序列预测;组合预测模型
中图分类号：
作者姓名：
吴江斌;王璐;夏正兰;罗楠
作者机构：
西南交通大学 数学学院, 成都 611756
文献出处：
引用格式：
[1]吴江斌;王璐;夏正兰;罗楠-.基于MS-GARCH-MIDAS的组合预测模型的研究及应用)[J].重庆理工大学学报,2022(09):288-296
A类：
B类：
GARCH,MIDAS,组合预测模型,研究及应用,时间序列预测模型,结构断点,影响预测,预测性能,线性时间,状态转换,转换过程,机制转换,上证指数,传统模型,马尔可夫状态转移
AB值：
0.276887
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