典型文献
威克塞尔效应修正下中国时变费雪效应的检验与分析
文献摘要：
以1年期贷款利率与居民消费价格指数的变化率作为名义利率与通货膨胀率的代理变量,使用1997年1月—2020年12月的月度数据,运用威克塞尔效应对名义利率与通货膨胀率进行修正,并对修正后的名义利率与通货膨胀率建立随机波动时变参数模型,对我国的费雪效应进行实证检验.实证结果表明:在样本所处的时间段内,威克塞尔效应修正后的名义利率和通货膨胀率之间存在时变的费雪效应,费雪效应系数在0.4038～1.6960,均值为0.9133,表明我国利率市场整体呈现较强的费雪效应.
文献关键词：
费雪效应;威克塞尔效应;TVP-SV模型;MCMC
中图分类号：
作者姓名：
张子坪;王沁;董鑫;何婷
作者机构：
西南交通大学 数学学院,成都 611756
文献出处：
引用格式：
[1]张子坪;王沁;董鑫;何婷-.威克塞尔效应修正下中国时变费雪效应的检验与分析)[J].重庆理工大学学报,2022(06):274-281
A类：
威克塞尔效应,费雪效应
B类：
贷款利率,居民消费价格指数,为名,名义利率,通货膨胀率,代理变量,月度,随机波,时变参数模型,国利,利率市场,TVP,SV,MCMC
AB值：
0.15187
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