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基于VAR模型的羊群效应对股价泡沫的影响研究——以开放式股票型基金所持股票为例
文献摘要：
本文以2008年1月到2021年9月中国股票型开放式公募基金作为研究样本,采用改进的CCK方法测度其羊群效应.通过构建VAR模型,实证分析了基金所持股票的羊群效应对股价泡沫的影响.研究发现:对于我国基金前十大重仓股而言,其羊群效应是股价泡沫的格兰杰原因,并且对股价泡沫具有正向的促进作用.针对所得结论,本文给出以下建议:第一,创新与改善上市公司的股权结构、业绩状况和治理方式;第二,建立公开、公平、公正的信息披露渠道.本文的研究有助于理解我国股价泡沫的形成,监管基金的投资行为,促进股市平稳发展.
文献关键词：
基金市场;羊群效应;股价泡沫;向量自回归模型
中图分类号：
作者姓名：
熊芮;匡佳奕;郭心悦;廖昕
作者机构：
上海理工大学管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]熊芮;匡佳奕;郭心悦;廖昕-.基于VAR模型的羊群效应对股价泡沫的影响研究——以开放式股票型基金所持股票为例)[J].商情,2022(37):37-39
A类：
B类：
VAR,羊群效应,股价泡沫,股票型基金,所持,持股,公募基金,CCK,重仓股,格兰杰,股权结构,治理方式,信息披露,投资行为,股市,平稳发展,基金市场,向量自回归模型
AB值：
0.259876
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