典型文献
国内沪港股市行业波动关联性
文献摘要：
全球股票市场存在波动关联特征,中国股票市场是全球经济的主要驱动力.在依托对外开放制度和沪港通制度契机下,本文基于2009年2月2日至2021年12月3日的日度数据,在高低区制下广义溢出指数框架中研究中国上海股票市场和中国香港股票市场行业之间的波动关联性,研究发现高波动区制下,上证医药业和恒生医保业存在较强的波动关联性;低波动区制下,上证材料业与恒生材料业存在较强的波动关联性.
文献关键词：
股票市场;波动关联性;马尔科夫模型
中图分类号：
作者姓名：
朱诗浩
作者机构：
上海大学
文献出处：
引用格式：
[1]朱诗浩-.国内沪港股市行业波动关联性)[J].商情,2022(28):55-57
A类：
波动关联性,上海股票市场
B类：
港股,股市,市行,全球股票市场,关联特征,中国股票市场,沪港通制度,区制,溢出指数,中研,中国香港,高波动,上证,医药业,恒生,医保,低波动,生材,马尔科夫模型
AB值：
0.352997
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